OptionMatrix 1.4.2

Un tempo reale generalizzata calcolatrice finanziari derivati ​​con supporto di oltre 136+ modelli teorici di librerie open source. Le matrici dei prezzi sono creati con scioperi iterazione e / o mesi. Un sistema di controllo sciopero in grado di produrre qualsiasi sciopero. Un motore di data generalizzata in grado di calcolare nuovamente le distanze che esistono in ogni settore usato scadenza nel futuro. Stendere motore con vista diffondersi. Il tempismo è precisione dell'ordine del secondo e il prezzo è ricalcolato ogni secondo. 9 scelte per il calcolo della distribuzione cumulativa normale. Tutti gli ingressi possono essere modificati al volo con pulsanti di selezione, caselle combinate, pulsanti di scala e la selezione del calendario. I modelli supportati: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, Garman KohlHagen, Jump Diffusion, Quanto, Vasicek Bond Option, Turnbull Wakeman Asian, TimeSwitchOption, Look Barrier, PartialTimeBarrier, GapOption, Extreme Spread Option, Simple Chooser, ComplexChooser, PartialFixedLB, Executive, CashOrNothing, Extendible Writer, OptionsOnOptions, BAWAmericanApprox, BSAmericanApprox, AssetOrNothing, Bisection, BAWbisection, BSbisection, Gfrench, Gcarry, Swapoption, Complex Chooser, Super Share, EquityLinkedFXO, Spread Approximation, BinaryBarrier, Floating Strike Lookback, OptionsOnTheMaxMin, PartialFloatLB, FixedStrikeLookback, Double Barrier, Standard Barrier, SoftBarrier, Levy Asian, Geometric Average Rate Option, Forward Start Option, American Perpetual, American Trinomial, American Binomial, Euro Binomial, Bond Zero BS, Bond American Binomial, Currency American Binomial, Currency Euro, Warrant Adjusted BS, Monte Carlo Models, Implied Newton, Rendleman Bartter, bisection, NewtonRaphson, BSbisection, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, European Exchange Option, Miltersen Schwartz, Heston, Bermudan, AmPutApproxGeskeJohn...