OptionMatrix 1.4.2

Uma calculadora em tempo real generalizada derivativos financeiros suportando mais de 136+ modelos teóricos a partir de bibliotecas de código aberto. Matrizes de preços são criados com greves iteração e / ou meses. Um sistema de controle greve pode produzir qualquer greve. Um motor de data generalizada pode calcular re-occuring distâncias para qualquer indústria de expiração usado no futuro. Spread do motor, com vistas spread. Tempo é preciso para um segundo e preços é re-calculado a cada segundo. 9 escolhas para o cálculo da distribuição cumulativa normal. Todas as entradas podem ser alteradas na mosca com botões de rotação, comboboxes, botões de escala e seleção de calendário Os modelos suportados: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, Garman KohlHagen, Jump Diffusion, Quanto, Vasicek Bond Option, Turnbull Wakeman Asian, TimeSwitchOption, Look Barrier, PartialTimeBarrier, GapOption, Extreme Spread Option, Simple Chooser, ComplexChooser, PartialFixedLB, Executive, CashOrNothing, Extendible Writer, OptionsOnOptions, BAWAmericanApprox, BSAmericanApprox, AssetOrNothing, Bisection, BAWbisection, BSbisection, Gfrench, Gcarry, Swapoption, Complex Chooser, Super Share, EquityLinkedFXO, Spread Approximation, BinaryBarrier, Floating Strike Lookback, OptionsOnTheMaxMin, PartialFloatLB, FixedStrikeLookback, Double Barrier, Standard Barrier, SoftBarrier, Levy Asian, Geometric Average Rate Option, Forward Start Option, American Perpetual, American Trinomial, American Binomial, Euro Binomial, Bond Zero BS, Bond American Binomial, Currency American Binomial, Currency Euro, Warrant Adjusted BS, Monte Carlo Models, Implied Newton, Rendleman Bartter, bisection, NewtonRaphson, BSbisection, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, European Exchange Option, Miltersen Schwartz, Heston, Bermudan, AmPutApproxGeskeJohn, Partial TimeTwoAsset Barrier, TwoAssetBarrier, TwoAssetCashOrNothing...